Определение и особенности кредитного скоринга

На протяжении многих лет российские банки используют привычный инструмент проверки заемщика, оценки его платежеспособности – кредитный скоринг, существующий в разновидностях. С развитием технологий улучшается и качество проверочных методик. Но самое интересное заключается в том, что скоринговые системы сравнимы с «черным ящиком», который в принципе остается «черным» даже для самих кредиторов. Не всегда удается предугадать результат (одобрение или отказ), да и сам «робот» может ошибиться, выдав кредит грамотному мошеннику. Но давайте обо всем по порядку.

Определение и суть кредитного скоринга

Кредитный скоринг представляет собой систему для оценивания клиентов в банках, МФО, в основу которой заложены статистические методы считывания информации. По факту – это выглядит так:

• Есть компьютерная программа, используемая при обращении посетителя, например за потребительским кредитом.
• Кредитный специалист вводит в программку данные заемщика (паспортные данные, место работы и пр.).
• На выходе скоринг выдает ответ – стоит ли выдавать человеку деньги в долг.

Само слово «скоринг» происходит от английского «score», что в переводе означает «счет».

Виды кредитного скоринга

Всего существует 4 вида скоринга кредитной истории, используемых современными банками вместе (смешанно) или какой-то 1-2 из них. Итак:

Аpplication-scoring

Скоринг заявки обращения. Этот вид скоринга является самым популярным и распространенным в банковской практике. Именно он предназначен для оценивания кредитоспособности заемщиков при выдаче им кредитов. Основа его разработки необыкновенно проста: первичный сбор данных посредством анкеты, обработка полученных сведений, выдача ответа.

Сollection-scoring

Эта система скоринга предназначена на стадии работы с невозвращенными займами. Она помогает сотрудникам банка понять, что делать с «плохими» кредитами, выдает банкирам приоритетные действия. Например, сделать заемщику первичное предупреждение, отправить дело коллекторам или сразу подать заявление в суд. Согласно статистике работы данной методики примерно 40% «горе-клиентов» все же выполняют свои обязательства, ссылаясь на забывчивость или наличие уважительных причин по задержке займов.

Behavioral-scoring

В переводе с английского означает скоринг поведения, т.е. оценка наиболее вероятных действий потенциального клиента банковской организации. Благодаря этой системе есть шанс детально проанализировать изменения платежеспособности заемщика и скорректировать максимальный для него лимит кредитных средств к выдаче по поведенческим признакам. Программа способна понять будущее, исходя из прошлых действий человека, например, изучив операции погашения кредитной карты, оформленной ранее в одном из банков.

Fraud-scoring

А этот скоринг умеет распознавать мошенников. Данный метод нередко используется совместно с другими способами для улучшения качества проверки заемщиков. Кстати, только 10% невозврата всех кредитов на территории РФ связаны именно с действиями преступников. Ужасает, что с каждым годом этот показатель только растет.
Оказывается, многие скоринговые программы способны не только обрабатывать данные заемщика, но и имеют потенциал к автоматическому самообучению. Так, система считывает информацию с нового клиента и использует полученные знания при оценке следующих граждан, корректируя приобретенный опыт.

Чем именно пользуются отечественные банки?

На сегодня существуют уже готовые программные обеспечения, активно применяемые отечественными финансовыми организациями, но некоторые кредиторы предпочитают разрабатывать собственные программы, которые отличаются по их меркам более точными и эффективными результатами. Среди готовых решений можно выделить западные компании:

1. «SAS Credit Scoring»
2. «EGAR Scoring»
3. «Transact SM (Experian-Scorex)»
4. «K4Loans (KXEN»
5. «Clementine (SPSS)»

Не меньшим успехом пользуются и российские разработчики: «Диасофт», «Basegroup Labs» и др.

Задачи и цели кредитного скоринга

Абсолютно каждый банк при использовании кредитного скоринга стремиться к следующим результатам в системе оценивания:

• Увеличение кредитного портфеля путем снижения числа необоснованных отказов обращающимся по заявке лицам.
• Повышение точности проверки заемщиков.
• Уменьшение порога невозвращенных займов.
• Ускорение процедуры проверки заемщиков, что экономит не только время банковских работников, но и потенциального кредитополучателя.
• Создание централизованного накопления сведений о банковских заемщиках.
• Снижение формируемых резервов при потере денежных средств по долговым обязательствам.

На практике кредиторы строят также скоринговые задачи, отличающиеся своими индивидуальными особенностями: создание соответствующих моделей скоринга и построение скоринговой инфраструктуры.

Особенности скоринга с технической точки зрения

Скоринговая процедура является конфиденциальной информацией. Сам принцип ее работы банкиры не рассказывают клиентам. Как правило, выдается сухой отказ или радушное одобрение. Для заинтересованных в данном вопросе читателей разложим все по полочкам:

1. Программа начисляет количество баллов, просчитать заранее число которых, практически невозможно.
2. При достаточном количестве скоринг выдает «Одобрить».

Но здесь каждый банк устанавливает индивидуальные ограничения. Вот почему в одном из банков человек может получить отказ, а обратившись в иное учреждение – безотказное одобрение. Процесс скоринговой оценки можно сравнить с калькулятором баллов.

В сложнейший математический «трюк» заложена целая система факторных данных. Скоринг-программа способна обработать информацию о заемщике за последние 5 лет, изучив его возрастные, поведенческие и социальные факторы. Скоринг запоминает всех своих клиентов и если в банк обратится гражданин со схожими, допустим, негативными сведеньями, то это лицо будет ждать отказ и наоборот.

Оценка кредитоспособности, какие данные клиента необходимы программе?

После проведения скоринга, т.е. проверки программой заявки посетителя и получения им положительного вердикта, анкета физического лица отправляется в отдел безопасности финансового учреждения. Здесь заемщик проверяется по ряду других критерий.

Автоматическая оценка потребителя считается максимально объективной и полностью исключает человеческий фактор. Ведь специалисты финансовых организаций тоже люди и могут предвзято отнестись к клиенту или же наоборот – проявить излишне лояльное отношение. Для банка это всегда риск столкнуться с убытками.

Список вопросов скоринга кредитной истории выглядит примерно так:

• Паспортные сведенья. Здесь проверяется прописка, место фактического проживания, контактные данные.
• Возраст заемщика. В зависимости от условий кредитора будет выдан займ. В среднем допустимый возрастной интервал в банке от 18 до 65 лет, но может быть выше или ниже.
• Семейное положение. Программа требует информацию относительно количества детей, числа иждивенцев и пр.
• Место работы, стаж, размер дохода. Оценивается не только общий стаж работы, но и непрерывный. Многие банки указывают в требованиях стаж от 3-6 месяцев на последнем месте. Для большинства кредиторов важен официальный статус должности. Есть кредитные предложения, где не нужна справка о доходах по форме 2-НДФЛ, однако без нее кредит выдается под более высокий процент и на меньшую сумму.
• Образование, специальность.
• Наличие дополнительного дохода и пр.

Стоит учитывать, что помимо «робота» клиента оценивает и сам банковский работник. Если кредит оформляется не в режиме онлайн, а в отделении банка, то такой заемщик также пройдет визуальную проверку.

Например, посетив кредитора в нетрезвом состоянии, показав несоответствующее поведение, разговаривая нецензурной речью, пытаясь ввести специалиста в заблуждение путем обмана, предоставления недостоверной информации и т.д., оформить и небольшую ссуду не получиться, даже имея идеальное состояние документов. Кредитный консультант имеет право указать в заявке дополнительный комментарий и рекомендацию отказать в кредите. Тогда решать проблемный вопрос будет уже финансовый аналитик банка.

Место кредитной истории в скоринге, кто получит самую высокую оценку?

Кредитная история является важным показателем при проверке заемщика. Скоринговая программа способна проверить ее, получив сведенья из нескольких Бюро кредитных историй или из одного Централизованного органа. Как правило, банки заключают договора с 2 и более БКИ.

Положительная репутация становится залогом одобрительного решения банка, а при наличии крупных просрочек, незакрытых кредитов – рассчитывать на одобрение в займе не стоит. Но здесь также существует индивидуальная методика. Например, получив отказ в одной из банковских организаций, можно отправиться в другую, где есть шанс взять взаймы нужный кредит. Нередко при наличии неидеальной КИ банкиры выдают меньшую сумму займа или под завышенный процент. Ситуация будет рассматриваться комплексно с учетом нескольких факторов, включая размер ежемесячного дохода.

Самую высокую скоринговую оценку способен получить следующий кандидат:

• Владелец недвижимости, авто и др. ценного имущества.
• Работник с «белой» з/п выше среднего уровня.
• Человек, длительно проживающий в одном регионе.
• Клиент банка-кредитора с открытым депозитным вкладом или счетом, куда перечисляется заработная плата или пенсия.
• Лицо, способное внести крупный первоначальный взнос при необходимости (ипотека, автокредитование).
• Заемщик, который может предоставить поручителя, залог или хорошие рекомендации банковского работника.
• Обладатель положительной кредитной истории.

Минусы кредитного скоринга

Система кредитного скоринга на сегодня считается самой выгодной и востребованной. Она позволяет совмещать в работе простоту, эффективность и результативность. Но даже на первый взгляд идеальная программа имеет пускай и незначительные, но недостатки.

Повторимся, что скоринговая процедура подразумевает начисление баллов, достаточное количество которых позволяет человеку оформлять деньги в долг. Если же в программе случайно произойдет сбой (такое редко, но случается), физическое лицо не сможет набрать нужное число баллов, получит отказ, а банк потеряет потенциальную прибыль.

Бывают и обратные ошибки, т.е. заем выдается мошеннику или недобросовестному гражданину. Для самой организации это принесет материальные убытки, разбирательства, одним словом проблемы. Тем не менее, все крупные банки России используют современный кредитный скоринг. Мелкие ошибки не влияют на популярность методики, но сам скоринг постоянно нуждается в доработке, усовершенствовании, обновлении.

Сравнительный анализ типовой проверки заемщика и кредитного скоринга

Кредитный скоринг в банке и МФО, где лучше?

Сравнивать качество скоринга в банковских и микрофинансовых организациях напрямую не совсем правильно. Проверка и оценка заемщиков здесь в корень отличается. Банкиры используют многоступенчатую систему, метод регрессионного анализа, выдавая кредиты можно сказать идеальным заемщикам, соответствующим необходимым показателям и критериям. Банковский скоринг делает примерно 30% проверочной работы и считается довольно сложным и дорогим «удовольствием» для банковских структур.

При оценке заемщиков помимо индивидуальных требований к заемщикам также действует методика классификации, описанная в Указании Банка России № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Что касается МФО, то здесь работает несколько иной способ оценки клиентов. Себестоимость проверки отличается дешевизной для кредиторов (примерно 100 рублей на займ в размере 10 000 рублей). В МФО не используется ручной метод проверки, ограничен доступ к платным сервисам. Потраченное на рассмотрение заявки время составляет всего несколько минут, а сам микрозайм получить в компании можно от 5 минут, включая проверку.

В последнее время микрофинансисты стали самостоятельно разрабатывать скоринговые программы и вполне успешно. Система способна оценить и спрогнозировать проблемы заемщика, гибко подойти к оценке его платежеспособности и совершенно уверенно выдать займ лицу даже с испорченной кредитной историей. Это внушительное отличие МФО-сервисов от банковских компаний. Да, МФО рискуют, выдавая срочные займы в экстренных для людей ситуациях, но в проигрыше они не оказываются, т.к. здесь очень высокие процентные ставки, начисляемые ежедневно.

Каким будет скоринг в будущем: прогнозы экспертов

Все большее число кредитных компаний приходят к выводу, что одного начисления баллов заемщикам для качественной их проверки – недостаточно. Необходимы новые технологии, инновации, обсуждение которых регулярно проходит на соответствующих семинарах, конференциях. Самыми яркими последними предложениями от экспертов можно назвать:

• Применение в скоринге усовершенствованной и приближенной к мозгу человека технологии «Machine learning».
• Внедрение IRB(ПВР)-подхода (регуляторная валидация рейтинговых систем банков). Принятие решение в банке происходит самостоятельно, кредитор сам разрабатывает необходимые процессные и методические документы, лишь только ориентируясь на требования ЦБ.
• Идентификация клиента по фотографии, голосовому слепку посредством специального дорогостоящего оборудования. Данная методика находится на этапе подготовки в крупных банках РФ, среди которых «Сбербанк» «Россельхозбанк», «ВТБ». Многие организации активно рассматривают процесс внедрения программы. С ее помощью можно получить кредит без предоставления документов.

Все игроки рынка желают видеть одно общее «скоринговое» будущее – полностью автоматизированный комплекс с минимальным количеством сотрудников, но возможно ли это? Сделать банковскую систему робототизированной на 100% – сказочный миф, т.к. работа осуществляется с людьми и присутствие человека здесь просто необходимо.

Особенности кредитного скоринга на примере ведущих банков РФ

Давайте рассмотрим особенности скоринговых программ ведущих банков страны, например:

1. В «Сбербанке» используется скоринговая модель при принятии кредитных решений по всем заявкам физических лиц. Здесь также присутствует экспертная оценка данных. Кредитор комбинирует два этих метода и применяет различные стратегии при оценке заемщика. В целом в банке используются сотни разнообразных методик по сбору и анализу сведений о заемщике. Это мощнейшая система. В корпоративном кредитовании скоринг не применяется.
2. В банках, работающих под брендом «Восточный» розничные заявки проходят через 100% индустриальный скоринг НБКИ. Вскоре компании будут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу посредством таких же скоринговых оценок.
3. В банке «ВТБ» используются как внутренние, так и внешние модели скоринга по розничным займам.
4. «Росэнергобанк» использует несколько систем проверки анкет заемщиков, включая статистический скоринг. Основной акцент делается на кредитной истории и на программы по предотвращению «сотрудничества» с мошенниками.
5. «Абсолют Банк» считает социально-демографическую, кредитную или поведенческую оценку заемщика в скоринговой проверке лишь частью процесса общего анализа.

На сегодняшний день современные банки развиваются в направлении алгоритма самообучения, поведенческого анализа, пресекая все новые типы мошенничества. К скоринговым моделям подключаются обновленные источники данных, ведется работа с программой «Big Data». Индексируются не только стандартные базы данных по юридическим и физическим лицам, но и социальные сети, различные форумы.